Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсах акций? Сравнение

Есть открытые позиции юридических и физических лиц в Мосбирже. Я решил, что мало кто их глубоко анализировал, – они представляются как ежедневный формат, они неудобны, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Произведем анализ и проведем бектест стратегии, – будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» поочередно, – сначала юридических, затем физических лиц.

Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, мы получим чистые позиции. Это разница лонг и шорт позиций.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатек

Чтобы поймать сильные изменения, используем индикатор RSI на эти чистые позиции.

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу Новатек

Теперь посмотрим, что было бы если бы мы придерживались сигналов. Учитываем, что сигналы приходят вечером. Тогда изменение цены по этим сигналам будет считаться на следующий день.

Результат, –

1) Кумулятивный доход по стратегии слежения экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу акций Новатек

2) Кумулятивный доход по стратегии слежения экстремальных позиций физических лиц по фьючерсу Новатек


Результаты показывают, что если бы мы шли по позициям физических лиц с 2018 по середину 2023 года, то потеряли бы почти весь капитал, а если бы шли по позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 2,25 раз.
Неожиданно! но давайте посмотрим, – Сбербанк.

1) Кумулятивный доход по стратегии слежения экстремальных позиций юридических лиц по фьючерсу акций Сбербанка

Результаты показывают, что если бы следовали позициям юридических лиц, то увеличили бы капитал в 4,5 раза.

Вот платформа для аналитики открытого интереса с сигналами www.mscinsider.com/
ТГ канал, – t.me/MSCinsider


Пост там где больше информации – smart-lab.ru/blog/1003409.php

С уважением,

Андрей