Торговых стратегий, торгующих от индекса, очень много. Все их обойти невозможно. Поговорим об этом коротком списке:
1. Индексный одноногий арбитраж возврата к среднему.
2. Индексный арбитраж в тренде.
3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.
4. Индексный классический арбитраж.
0. Сам сбор индекса пока за скобками.
В каждом примере работа предполагается, что Вы уже как-то построили индекс.
- Взяли схожие с торгуемыми активами.
- Как-то взвесили их. По цене, объему или равным долям.
- И дальше собираетесь сравнивать с индексом бумаги, который хотите торговать.
- Так вот какие варианты. Статья об этом.
1. Индексный одноногий арбитраж для возврата к среднему.
Торговаем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернется к среднему.
Пример возможной логики:
А) Для каждой бумаги, которую хотим торговать, строим отношение (делим индекс на бумагу) к индексу.
Б) Бросаем на это отношение боллинжер,
В) В моменты, когда боллинжер имеет пробои, совершаем торговые операции.
Г) Чтобы вам было ясно. Вообще в конце серии постов мы будем делать это с помощью корреляции и «графика минимальных остатков от разницы между ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором».
И по-хорошему визуализация должна выглядеть как-то так:
Грубо говоря:
1. Есть священный таймлайн в центре. Индекс.
2. Все, что кланяется, надо либо купить, либо продать на возврат к среднему. Или отбраковать по какому-нибудь признаку.
3. Кто не понял ссылок, идем смотреть сериал ЛОКИ, первый и второй сезон. Тема священного таймлайна там раскрыта как следует.
Эквиты таких стратегий в тестере выглядят примерно так:
2. Индексный одноногий арбитраж в тренде.
Смотрим, чтобы на явно падающем рынке появилась ускоряющаяся от индекса вверх бумага и торгуем ее в LONG, рассчитывая на то, что в ней есть какая-то фундаментальная идея и движение продолжится.
Пример возможной логики:
А) Для каждой бумаги, которую мы хотим торговать, строим «график разницы между индексом и бумагой с оптимальным мультипликатором». Кладем на график линию стандартного отклонения выше нуля.
Б) При пересечении линии стандартного отклонения снизу вверх (т.е. ускорение бумаги вверх) покупаем ее.
В) Тащим позицию стандартным трейлингстопом.
Также важно!!!
Конечно, не одной этой стратегией можно торговать тренд от индекса.
На одной из конференций в Питере четыре года назад товарищ Алексей Каленкович говорил о том, как можно торговать от индекса трендовые сигналы. За что получил огромную порцию хейта от Смарт-Лаба. Вот эквите такой стратегии (это пока что тестер) для MOEX:
3. Индексный межбиржевой парный арбитраж.
Строим индекс по одному типу актива, торгуемого на разных биржах, и торгуем экстремальные отклонения бумаг из этого индекса на восхождение попарно.
Пример возможной логики:
а) Смотрим на каждой бумаге ускорение от индекса.
Б) Если находим пару, ускоряющуюся от индекса за короткий период в разные стороны, и спред между бумагами превысил определенный %, фиксируем спред между ними, покупая ускоряющуюся вниз бумагу, продавая ускоряющуюся вверх бумагу.
В) Выходим сужение спреда к определенному проценту. Или ускорение бумаг друг другу на определенный процент за определенный период.
Выглядеть в тестере это может примерно так:
Здесь конечно есть несколько нюансов, связанных с деградацией данного направления. И в возможной торговой реализации Вам придется подключаться не менее 10 бирж. И просматривать стаканы не в заключение свечи, а раз в секунду.
Интерфейс такого робота может выглядеть как-то так:
4. Индексный арбитраж.
Торговаем два индекса относительно друг друга как в парном трейдинге, но входим одновременно во все бумаги, входящие в эти индексы. Например, можно построить индекс по бумагам нефтедобывающего сектора в разных странах.
Пример возможной логики:
А) Строим между индексами “график разницы с оптимальным мультипликатором”. Бросаем на график линию стандартного отклонения выше и ниже нуля.
Б) При пересечении линии стандартного отклонения (т.е. ускорения индекса друг от друга) покупаем спред.
В) Выходим по обратному сигналу.
Вместе.
Конечно, это не все варианты использования индекса в торговле. Но это то, что мы будем с вами разбирать.
Такие стратегии будем рассматривать ближе к концу этой серии статей. Какие-то в публичном доступе к сборнику OsEngine на ГитХаб.
Удачных алгоритмов!
Пост из серии статей по Индексному Арбитражу. Содержание здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей об индикаторов и работах к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://osa.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Курилка, общаемся здесь: https://t.me/o_s_a_chat
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
