Рис.1 Рождение торгового робота
В предыдущей публикации я рассказывал, как начал задумываться об алготрейдинге: https://smart-lab.ru/blog/984432.php
Так вот, по этому пути, почти два года назад, меня посетила гениальная идея. Смотрю я, следовательно, на график EURGBP, прокручиваю его и замечаю, что почти каждый день в то же время – в 22:55 времени брокера, появляется разрыв, и цена после него оказывается ниже, чем была.
Рис. 2 Разрыв на графике
На Tradingview такого не было. Мне вдруг пришло в голову, что это какой-то сбой моего брокера, и никто просто не обращает на это внимание. Чувство жадности и нетерпения меня поглотило, и я решил срочно создать торговую работу вместо того, чтобы разбираться в причинах этого явления. Робот был необходим, во-первых, для тестирования, и, во-вторых, чтобы не приходилось вставать в 2 часа ночи для совершения сделок.
Я посмотрел видеоролики на Youtube по программированию на MQL4, изучил примеры и через несколько часов был готов советник для МТ4, который в 22:50 продавал и в 23:03 откупал. Посмотрев еще на график, я заметил, что после разрыва цена часто росла на его закрытие, поэтому я добавил условие купить в 23:02 и закрыть позицию в 23:45, чтобы не терять прибыли.
Рис.3 Шок от моей идеи)
Начал проводить тестирование. В настройках не углублялся, указал только первоначальный депозит и период. Эквите росло, однако из-за небольшого количества сделок, невысокого профита в пунктах и использования минимального лота стратегия не приносила значительного прироста в деньгах. Но вариант казался безупречным — я нашел святой Грааль). Я решил увеличить лот до 0,3, и тестер уже показывает прирост на 140% за 4 месяца.
Рис.4 Результаты тестирования в MT4
Подключил советника на реальный счет, размер лота, все-таки, для начала указал 0,01 и жду два часа ночи чтобы посмотреть, как он будет открывать сделки.
В 22:50 советник совершает соглашение SELL и здесь я замечаю, как спред, обычно составляет 20 пунктов, увеличивается до 130 пунктов и предполагаемая цена закрытия сделки не ниже, а выше цены входа.
Рис.5 Увеличение спреда после разрыва
Отключил советника и принялся наблюдать. Спред был увеличен по всем валютным парам. Стало ясно, что никто на этой «неэффективности» не заработает. Гуляя, я узнал, что в течение пяти минут на бирже проходит клиринг, после него цена падает и брокер из-за этого увеличивает спред.
К нормальным значениям спрэд вернулся почти через час и цена, естественно, выросла, закрыв гэп. Ну а я пошел спать.
Таким образом, я получил первые навыки программирования торговых роботов и узнал о проблеме несоответствия результатов тестирования робот на исторических данных от результатов его работы на реальном рынке.
Сейчас мои работы перед тем, как получить деньги тестируются, оптимизируются, не меньше месяца работают на реальном рынке с минимальным лотом и бывает отправляются в архив, провалив испытания.
Всем профиту.
